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【助力母基金】简化母基金绩效分析,就用FOF Power!

fofpower2018-08-09 08:35:24



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近期,小编将通过【FOF Power助力母基金系列】,来仔细介绍如何运用我们的系统,来实现母基金的绩效分析、管理期货持仓分析、债券持仓分析、归因分析~


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基金概况



基金全称:云通FOF母基金

成立日期:2017-01-01

投资顾问:私募云通 

投资策略:组合策略-FOF

最新净值日期:2017-07-31

单位净值:1.4279




业绩分析


排名情况:云通FOF母基金今年以来年化夏普比为3.57,在同策略基金(349只)中排名33,近期排名虽有所下降,但战胜同策略基金比率仍能达到80%。


收益表现:云通FOF母基金自成立以来,累计收益一直跑赢沪深300指数,尤其在2017年4月份下旬,收益优势已经非常明显。今年以来,云通FOF母基金年化收益率达到28.63%,远远超越私募FOF指数的3.90%,优于沪深300的21.85%。此外,它的正收益周期数多于负收益周期数,正负收益周期比率高于私募FOF指数和沪深300,说明该基金获取绝对收益能力的稳定性较强。


风险表现:云通FOF母基金在2017年的最大回撤发生在5月中旬,最大回撤数值为-2.41%,整个期间回撤不大。统计区间内,年化波动率为8.77%,低于沪深300的9.27%,高于私募FOF指数的2.34%。VaR(风险价值)为1.08%,意味着95%情况下发生的最大损失为1.08%。


相对表现:云通FOF母基金今年以来的胜率达到62.07%,它与沪深300股指的相关系数为0.81,年化詹森指数为0.13,信息比率和特雷诺比率分别为1.80和0.37。



情景分析


压力测试:选取三段特殊市场时期,检验基金在极端行情中的表现。但由于云通FOF母基金2017年1月1日才成立,所以暂时没有数据。

市道分析:在统计期间内,云通FOF母基金在微涨市道(沪深300收益为0%-1%)的平均收益为0.62%,略高于沪深300的0.41%;在上涨市道(1%-2%)的7周里,平均收益达到1.89%,高于沪深300的1.37%;在显著上涨市道(2%-3%)的3周里,平均收益达1.49%,低于沪深300的2.59%。在整个上升市道,云通FOF母基金表现都明显优于私募FOF指数。但在下降市道中,云通FOF母基金与沪深300表现接近,都弱于私募FOF指数,说明该基金在大盘上涨行情下,涨幅超越同类基金,大盘下跌情况下,风险控制能力弱于同类平均水平。



☆ 解释说明






免责声明

本文中所提及的基金及投顾公司仅为展示说明功能,不构成任何投资参考意见,亦不构成财务、法律、税务、投资咨询意见或其他意 见,对任何因直接或间接使用本文所涉及的信息和内容或者据此进行投资所造成的一切后果或损失,私募云通不承担任何法律责任。 本报告版权归私募云通所有。未获取私募云通事先书面授权,任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如遵循原文本意地引 用、刊发,需注明出处“私募云通”。

 

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