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【来理财】东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型基金(代码002919)

国信证券上海分公司2018-09-07 11:02:31


东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:002919)

 

销售机构:国信证券有售。


 

【投资优势】


主题优

新:医疗与信息技术结合,正催生一个高科技新兴产业,资本市场已现财富效应,相关主题或迎来风口!

大:人口老龄化对医疗资源需求旺盛,医疗服务成为供给侧改革领域民生工程,有望撬动万亿市场空间!

 

策略佳

稳:严守量化操作纪律,克服非理性因素干扰。模型发出离场信号,果断斩仓离场,严控回撤!

全:择时策略对市场进行多维度量化跟踪评估;多因子选股模型优选股票组合予以配置,收益更优!

 

【模型特色】

 类别

传统量化

量化对冲

东吴量化

策略运用

量化选股,确定周/月等频率调仓换股,不对冲

量化选股,以股指期货对冲风险

建立买入、止盈、止损等量化择时机制,多因子选股模型,不对冲

优劣势比较

可大概率捕获超额收益,但无法规避系统性风险,回撤较大

回撤小,但在牛市中会大概率跑输指数,甚至在牛市中可能出现亏损

在震荡市或牛市中能及时捕获盈利机会,回撤小;当出现系统性风险时,严格的择时止损机制可控制风险

 

【拟任基金经理】

周  健

硕士,南开大学金融学专业毕业。

现任公司量化投资部总经理、东吴安盈量化灵活配置混合型基金、东吴国企改革主题灵活配置混合型基金等产品的基金经理。历任海通证券研究所衍生品分析师、金融工程高级分析师和金融工程部副经理等职务;2011年5月加入东吴基金,曾任研究策划部研究员、基金经理助理,负责金融工程领域研究与投资。


【产品概况】

 

基金名称

东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金

基金类别

混合型证券投资基金

基金代码

002919

投资目标

本基金主要投资于智慧医疗主题相关股票,通过量化选股与择时相结合的方法,在充分控制基金财产风险和保证基金财产流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金财产的长期稳健增值。

投资范围及比例

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、股指期货、权证、债券(包括但不限于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、中期票据、可转换债券(含分离型可转换债券)、次级债)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为0%–95%;投资于智慧医疗主题证券的比例不低于非现金基金资产的 80%;权证投资比例不得超过基金资产净值的3% ;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%;本基金投资于其他工具的比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

如法律法规或监管机构允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准

65%×中证医疗指数收益率+35%×中债综合全价(总值)指数收益率

风险收益特征

本基金是一只混合型基金,预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

*基金产品信息详见本基金《基金合同》、《招募说明书》以及其他相关文件

 

 

【费率结构】

认(申)购费率

金额(M)

认购费率

申购费率

M<100 万1.20%1.50%
100万≤M<200万1.00%1.20%
200万≤M<500万0.60%0.80%
500万≤M<1000万0.20%0.30%
M≥1000万1000元/笔1000元/笔

赎回费率

持有时间 T

赎回费率

T<7日1.50%
7日≤T<30日0.75%
30日≤T<1年0.50%
1年≤T<2年0.25%
T≥2年0%

  * 基金管理费1.50%/年;托管费0.25%/年

 


【风险提示函】


尊敬的投资者:

非常感谢您对东吴基金及旗下基金产品的关注,我们真诚地提醒您注意以下几点:

一、证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

三、基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。

四、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

五、投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

六、东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)由东吴基金管理有限公司依照有关法律法规及约定发起,并经中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]627号文注册。本基金的《基金合同》和《招募说明书》已通过《中国证券报》、《证券时报》和东吴基金网站www.scfund.com.cn进行了公开披露。

七、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对新基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。

八、投资人应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买和赎回基金,基金代销机构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。

股市有风险,基金投资亦有风险,请您在投资前慎重考虑决策!东吴基金恭祝您投资顺利,生活幸福!

 

【一分钟认识东吴基金】

东吴基金成立于2004年9月,总部位于上海,控股股东为上市券商东吴证券。自成立以来,公司始终坚守“待人忠、办事诚、以德兴业”的东吴文化,截至2016年二季度末,旗下管理着23只公募基金,涵盖了高中低不同风险等级的多层次产品线。

近年来,公司在成长股投资优势基础上,进一步引入量化策略,更加强化绝对收益理念!在泛资管大背景下,公司大力推进公募、专户以及子公司业务协同发展,加快向具有核心竞争力的综合性现代财富管理机构转型!

 

公司整体业绩出众,近年斩获各类奖项!

2015年度十大风云基金公司之最受投资者喜爱公司——2016年1月,《大众证券报》

2014年度最佳投资风格*金蝉奖(东吴新经济股票型基金)

——2015年1月,《华夏理财》杂志

2014年度新财富最智慧投资机构——2014年11月,《新财富》杂志


友情提醒:本资讯仅供参考,不能作为投资决策的唯一因素。以此入市,风险自担。