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基金市场发展月报(10月)

元亨祥企业集团2018-10-01 10:25:15

一、公募行业数据


(一)市场规模


1. 截至2017年10月31日,公募市场基金管理人共129家。

2. 各类型基金数量总计4573只,混合型基金数量居首位,共2120只,占比46%。

3. 基金总规模11.12万亿,货币型基金规模排名第一,6.57万亿,占比59%,占比增长率为6%;混合型基金、债券型基金、股票型基金占比规模较上月分别下降3%、2%和1%。

  (数据来源:wind、元亨王道)

4. 2017年10月,新增基金数量2只,新增管理规模1.06万亿元;其中新增货币基金规模1.21万亿元,增长率为23%。

5. 指数增强型基金月度规模增长较为明显,增长率为12%。

6. 债券型基金月度规模总体减少1240亿元,减少了近7%;中长期纯债型基金继续缩水7%,达到近1026亿元。另类投资基金月度规模总体减少26.3亿元,减少率达12%。

(数据来源:wind、元亨王道)

 

(二)基金公司


在基金公司合计规模统计中,建信基金规模增长1116亿元,上升二位排至第四位;货币基金公司中,天弘基金新增规模1890亿,稳居第一;债券型基金公司的规模大部分下降,其中博时基金位列第一位。


基金公司规模前十名

(数据来源:wind、元亨王道)

 

(三)收益率


1.截至2017年10月31日,除中证500月跌0.65%外,各指数皆呈上涨状态:上证综指月涨1.33%,上证50月涨4.54%,沪深300月涨4.44%,深圳成指月涨2.53%,中小板指和创业板指分别上涨3.51%和0.15%。

2.从2017年平均累计收益看,股票型基金均跑赢上证综指。

3.普通股票型基金以5.5%的月度平均收益居于各类型基金榜首、指数增强型基金紧随其后,5.1%的月度平均收益位列第二;指数增强型基金以20.5%的年度平均累计收益居于各类型基金榜首,其次是普通股票型基金,年度平均累计收益19.3%。


分位数排名

1. 从2017年的收益率来看,股票型基金收益率高于其他类型的基金,普通股票型在前10%分位收益领先;

2. 增强指数型基金在前50%分位与其他类型基金拉开差距,收益率分别是23.6%和12.7%,表现更为稳定。

(注:我们将WIND 的基金数据筛选,进行分位数排名,筛选标准为:2017年以前成立的、规模大于1亿的基金,共计3363支)

    (数据来源:wind、元亨王道)


二、私募行业数据


(一)行业规模


根据基金业协会数据统计显示,截至 2017 年10月底,中国证券投资基金业协会已登记私募基金管理人 21628 家,已备案私募基金 63248 只,管理基金规模 10.77 万亿元。


已登记的机构类型为私募证券投资基金的私募基金管理人8234家,管理正在运作的基金 31054只,管理基金规模 2.28万亿元;私募股权、创业投资基金管理人 12617 家,管理正在运作的基金 26850 只,管理基金规模6.83 万亿元;其他私募投资基金管理人 777 家,管理正在运作的基金 5344 只,管理基金规模 1.67 万亿元。


(数据来源:基金业协会、元亨王道)

(数据来源:基金业协会、元亨王道)

 (数据来源:基金业协会、元亨王道)

 

根据朝阳永续数据显示,2017年累计投顾数量中,股票多头的投顾数量排名第一,占比高达86%;管理期货、债券基金策略的累计投顾数分列二、三位;


2017年新增股票多头策略产品排名第一,占比高达70%;管理期货、债券基金策略的新增产品数分列二、三;


从地域类划分投顾数来看,上海、北京、深圳位列前三,投顾数分别为:1854家、1373家和1317家。


(数据来源:朝阳永续、元亨王道)

 

(二)收益概况


根据朝阳永续统计收益显示,截至10月份各策略今年平均累计收益除管理期货外皆为正值。


从分位数排名来看,股票多头和股票多空今年平均累计收益靠前分别为7.8%和6.5%,从分位数排名来看这两大策略收益较稳定:前25%分位分别为14.8%和14.9%。


定向增发、组合基金策略10月月度平均收益较高,分别为4.4%和4.1%,配置价值显现。


(数据来源:朝阳永续、元亨王道)

 

三、小结


1.公募基金管理规模11.12万亿,其中货币基金规模6.57万亿,占比59%;

私募基金管理规模 10.77万亿,其中私募证券类规模 2.28万亿,规模较上月增长2.6%。

2.公募基金产品数量达4573只;

私募证券基金数量达31054只。

3.公募指数增强型基金月度规模增长较为明显,增长率为12%;债券型基金月度规模总体减少1240亿元,减少了近7%;

私募股票多头的投顾数量排名第一,占比高达86%。

4.公募股票指数增强基金今年平均收益最高,分位数排名稳定:前25%分位数收益28.7%;股票型基金今年收益率高于其他类型的基金,私募股票多头、多空策略今年平均收益也排在前列,分位数排名稳定:前25%分位分别为14.8%和14.9%。

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