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申万菱信量化驱动 “事件驱动+多因子”双模齐下 捕捉机遇”快稳准”

众升财富微服务2018-10-26 07:23:54

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  资本市场中,谁能做到抛开人性的弱点,有所为而有所不为,谁就是赢家。由此,本文中所讲的量化基金可称为资本市场中的大赢家。


  什么是量化基金?简单讲则是运用计算规则获利的一种算法投资。更专业的说法是指通过数理统计分析,选择那些未来回报可能会超越基准的证券进行投资,以期获取超越指数基金的收益。量化基金严格按照模型及程序的精确设定来优化投资组合,以克服投资过程中的人性弱点。量化基金在波动率上扬、股价承压的时期表现最好,他们的算法可以迅速找到细微的股价错配并从中获利。


 2018年量化基金机会在哪?


  众升财富认为,在2017年“一九分化”市场格局下,量化基金业绩分化明显,不过,2018年或许会产生一些变化,热点有望扩散。2018年市场利率已至近年高位,下降空间有望打开;指数波动率已至近年低位,提升空间较大,整体环境都有利于量化基金的布局。

送基一枚



  1月15日,申万菱信量化驱动基金(005418)公开发行


  基金亮点如下:


  双模齐下 捕捉机遇”快稳准”


  据申万菱信量化驱动基金经理金昉毅分析,2017年大盘蓝筹行情持续时间较长,指数波动性低,市值因子和反转因子失效,偏大盘风格的多因子模型量化基金业绩表现较好,偏小盘风格的表现相对欠佳。


  事实表明,随着中国量化多因子模型的发展,因子从单一发展到多元,从线性关系发展为非线性关系。简单地使用少量因子的线性模型已经无法适应这种市场环境,所以才出现去年一些偏重中小市值因子的量化产品业绩低迷的情况。


  金昉毅告诉我们,为克服众多量化基金遇到的因子失效的问题,本次首发的申万菱信量化驱动基金,结合了事件驱动+多因子双模型优势,构建新的选股框架,以事件驱动模型为核心,以成熟多因子模型为补充,深挖各事件策略增强效应,关注长期基本面的同时也考虑市场最新动向,以期捕获更高收益,同时降低波动程度。



  算法投资的老专家 长期收益好



图为申万菱信基金量化基金经理金昉毅


  该基金的基金经理金昉毅,拥有七年量化投研经验,算是量化投资方面的老专家了,是申万菱信量化团队领军人物。曾经管理的申万菱信量化小盘股票型基金连续5年取得正收益,5年累计收益位居晨星全部股票型基金榜首。


  出类拔萃的业绩表现,使得量化投资军团已然成为申万菱信量化驱动基金的又一王牌。



  图为量化小盘与业绩基准的累计收益率走势


基金概况



  注:管理费率:1.50%(年),托管费率:0.25%


  申万菱信量化驱动基金1月15日发行起,众升财富网上交易系统将开放申万菱信量化驱动基金购买渠道,有兴趣的投资者可登录交易系统或众升财富APP购买。众升财富专业理财顾问为您提供售前售中售后全方位服务,让您投资更简单,生活更自由。



  风险提示:基金有风险,投资需谨慎。本基金的过往业绩及其净值高低不预示其未来业绩表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成基金业绩表现的保证。基金评价结果并不是对未来表现的预测,也不应视作投资基金的建议。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。


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风险提示:


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